Graphiques Des Stratégies De Négociation D'Options

Graphiques de risque d'échange d'options - Graphiques de risque d'opération - Définition Les graphiques de risque, parfois connu sous le nom de diagramme riskreward, diagramme de résultat ou diagramme de profits, est un graphique qui présente le profit ou la perte d'une option sur un spectre de prix. Graphiques de risque d'échange d'options - Introduction Rien ne permet à un trader d'options de comprendre les caractéristiques de récompense de risque d'une stratégie de négociation d'options ou d'options d'achat d'actions mieux que les Graphiques de risque. Les Graphiques de Risque sont des outils visuels, prenant la forme d'un graphique, présentant le comportement d'une position d'option sur un spectre des cours des actions à l'expiration ou à un nombre spécifique de jours avant l'expiration. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples de graphiques de risque d'échange d'options. Graphiques de risque ne sont pas seulement des signatures pour les différentes stratégies de négociation d'options, mais sont également dynamiquement construit pour permettre aux opérateurs d'options en utilisant des stratégies de négociation d'options combinées complexes pour mieux comprendre l'effet net à un portefeuille à différents prix. Les graphiques de risque sont donc un outil de négociation d'options essentielles que tous les commerçants d'options doivent éventuellement maîtriser pour le succès commercial à long terme. Ici, nous allons explorer exactement ce que sont les graphiques de risque, comment lire et comment construire un graphique de risque. Graphiques de risques liés aux opérations optionnelles - Objectif Les Graphiques de risque permettent aux négociateurs d'options d'évaluer instantanément si les caractéristiques de récompense du risque d'une stratégie de négociation d'options correspondent à l'objectif de placement prévu avant de l'exécuter réellement. Les graphiques de risque indiquent les points où les gains et les pertes sont les plus élevés, ce qui permet aux opérateurs d'options de prendre des décisions plus instruites sans calculs complexes. Les graphiques de risque permettent également aux opérateurs d'options d'identifier des stratégies de négociation d'options avec des profils de récompenses de risque similaires, ce qui facilite la création de positions synthétiques. Options personnelles Trading Risk Graphs - Les éléments Graphiques de risque sont des diagrammes simples composés de 2 axes et une ligne représentant le prix de l'option à différents prix des actions. L'axe horizontal ou l'axe X représente le cours de l'action et l'axe vertical ou l'axe Y représente le profit ou la perte d'option. Graphiques de risque - Les graphiques de risque de point central sont généralement centrés avec le prix actuel des actions au centre du diagramme. Dans le diagramme ci-dessus, le cours actuel est de 11,50 avec point de seuil à 13. Point de seuil est le point sur le graphique de risque, le long de l'axe X où l'axe Y est égal à zéro. Cela signifie que lorsque le stock passe à 13, l'option ni augmente ni diminue de valeur. Graphiques de risque - Axe X L'Axe X ou Axe horizontal représente une fourchette de cours des actions. L'intervalle entre les prix est généralement aussi large que pour permettre la représentation complète de l'action prix de l'option. Le prix réel est seulement important lors de la détermination des prix exacts d'équilibre ou des points exacts où le plus grand profit ou perte a lieu. Sinon, il suffit de savoir que les cours boursiers diminuent vers la gauche et augmentent vers la droite. Comme le graphique Rish se déplace vers la droite, la ligne graphique vous indique ce qui arrive au prix de l'option à mesure que les cours des actions augmentent. Graphiques de risque - axe Y L'axe Y ou l'axe vertical représente le profit ou la perte de la position d'option. Plus haut le long de l'axe Y, plus le bénéfice est élevé. Le plus bas vers le bas le long de l'axe Y, plus la perte. Graphique de risque - Ligne de graphique La ligne de graphique représente l'action de perte de profit de la position sur l'ensemble du spectre des cours des actions et est l'élément le plus important d'un graphique de risque. Un coup d'oeil à la forme formée par la ligne de graphique instantanément indique une charge de camion de l'information à un praticien de l'option option commerce. STOCK PICK MASTER Probablement les choix d'actions les plus précis dans le monde. Graphiques de risque d'échange d'options - 2 types Il existe 2 principaux types de graphiques de risque de négociation d'options. Profil Graphiques de risque et graphiques de risques détaillés. Graphiques de risque - Graphiques de risque de profil Les Graphiques de risque de profil sont des graphiques de risque conçus pour représenter les caractéristiques à risque d'une stratégie ou d'un poste de négociation d'options sans ajout de nombres précis. Il est destiné à donner à l'opérateur de l'option d'une idée de la façon dont la stratégie de négociation d'option particulière ou de la position se comportera avant qu'il ne soit effectivement exécuté. Voici deux exemples de Graphiques de Risque de Profil. Le graphique de risque sur la gauche instantanément vous dit que c'est une stratégie avec un bénéfice illimité vers le haut et le bas côté et le graphique de risque sur la droite instantanément vous dit que c'est une stratégie de négociation d'option ou de la position avec des pertes limitées, Sur Optiontradingpedia, les graphiques jaunes représentent les stratégies d'options neutres et les stratégies volatiles, les graphiques rouges représentent des stratégies d'options baissières et les graphiques verts représentent des stratégies d'options haussier. Graphiques de risque - Graphiques de risque détaillés Graphiques de risque détaillés sont des graphiques de risque qui sont construits à l'aide de softwares de négociation d'options spéciales, affichant les prix exacts et les nombres de sorte que l'opérateur d'option peut Étudier et manipuler les graphiques afin d'arriver à un profil de graphique de risque adapté à l'objectif de placement. Il s'agit d'un outil de négociation d'options extrêmement professionnel que les commerçants option vétéran utiliser pour gérer les positions d'options très grande et complexe ou d'arriver à des stratégies d'options combinées complexe, personnalisé. Vous trouverez ci-dessous un exemple de graphique de risques détaillés. Graphiques de risque d'échange d'options - Graphiques de risque de profil de lecture Contrairement aux graphiques de risque détaillés, Graphiques de risque de profil n'a aucun nombre du tout. Un graphique de risque de profil vise à donner une impression de ce qui suit. 1. Que la récompense de risque d'une stratégie de négociation d'options est limitée ou illimitée 2. Dans quelle direction le stock devrait-il donner un profit 3. Où sont les points d'équilibre par rapport au cours actuel Qu'une récompense de risque soit limitée ou illimitée? Si la récompense du risque d'une stratégie de négociation d'options est limitée ou illimitée grâce à un graphique de risque de profil, on regarderait les extrémités supérieure et inférieure de la ligne graphique. Si l'extrémité supérieure de la ligne graphique est pointée vers le ciel, il s'agit d'une stratégie de négociation d'options avec un potentiel de profit illimité. Si l'extrémité supérieure de la ligne graphique est orientée latéralement, horizontalement, cela signifie qu'il s'agit d'une stratégie de négociation d'options avec un potentiel de profit limité et n'augmentera pas de prix plus loin quand un certain cours d'actions a été atteint. Inversement, si l'extrémité inférieure de la ligne du graphique de risque de profil pointe vers le sol, c'est une stratégie de négociation d'options avec un potentiel de perte illimité. Si l'extrémité inférieure de la ligne de graphique de risque de profil est pointant vers le côté, horizontalement, cela signifie que c'est une stratégie de négociation d'option avec le potentiel limité de perte et perdra pas plus d'argent au-delà d'un certain prix d'action a été atteint. Quelle direction est Profit Une stratégie de négociation d'option devient un profit lorsque la ligne graphique de risque de profil traverse au-dessus de l'Axe X (axe horizontal). Rappelez-vous, le centre d'un graphique de risque est le prix des actions en vigueur lorsque le graphique est construit et que le prix des actions augmente vers la droite et diminue vers la gauche. Si la courbe de risque de profil franchit au-dessus de l'Axe X à droite, cela signifie que le cours de l'action doit augmenter afin de générer un profit. Si la courbe du graphique de risque de profil passe au-dessus de l'Axe X vers la gauche, cela signifie que le cours de l'action doit diminuer pour générer un profit. Dans les stratégies d'échange d'options volatiles. La ligne graphique passe en fait au-dessus de l'Axe X à la fois à gauche et à droite. Un bon exemple est le graphique de risque de profil de Long Straddle ci-dessus. Quelle direction est le seuil de rentabilité Le point d'équilibre d'une stratégie de négociation d'options est présenté sur un graphique de risque de profil comme le point où la ligne de graphe touche l'axe X (axe horizontal). C'est le point où la position de l'option ni gains ni pertes d'argent. Dans les stratégies volatiles et neutres, il ya plus d'un point d'équilibre. Lorsque le point d'équilibre est en relation avec le centre du graphique de risque de profil vous indique dans quelle direction le prix de l'action doit aller pour que la position de seuil de rentabilité. Mettez-le ensemble Ensemble, le graphique de risque de profil de la propagation Long Condor ci-dessous nous dit qu'il s'agit d'une stratégie de négociation d'options avec. 1. Bénéfice limité et perte limitée 2. Bénéfice se produisant lorsque le stock reste stagnant ou dans une fourchette étroite du prix actuel des actions 3. Point de seuil est quand le stock augmente ou diminue considérablement, au-delà duquel la position va commencer à perdre de l'argent Option Trading Graphiques de risque - Construire un graphique de risque La construction d'un graphique de risque très complet représentant une véritable stratégie de négociation d'options de combinaison nécessite l'aide de logiciels pour calculer le prix exact de l'option avant expiration. Nous allons vous apprendre comment construire un graphe de risque simple représentant une position d'appel long à l'étape d'expiration pas à pas. Étape 1 - Faire les calculs Tout d'abord, nous devons établir tous les calculs pour la stratégie d'option d'achat long. En supposant QQQQ est maintenant 40 avec son Jan 40 Call Option au prix de 2,00. Nous décidons d'acheter 1 contrat de Jan40Call. Point d'équilibre 40 2 42,00 Maximum Profit illimité Perte maximale 2,00 x 100 200 lorsque QQQQ expire à 40 ou moins Profit à 45 45 - 42 3 x 100 300 Étape 2 - Dessin L'axe Tout d'abord, dessinez les axes X et Y. Étape 3 - Étiquetage L'Axe Pour l'Axe X, nous mettons le cours actuel de 40 au centre, puis faisons des incréments de 1, en veillant à couvrir au-delà du seuil de rentabilité de 43. Pour l'Axe Y, nous nous assurons L'axe Y couvre au moins jusqu'à 300. Étape 4 - Marquage Les points majeurs Marquez sur le graphique le seuil de rentabilité, le bénéfice à 45 et le point de perte maximum. Étape 5 - Rejoindre les points Rejoignez les points sur le graphique de risque ensemble et vous êtes doneOption Strategy Finder Un grand nombre de stratégies de négociation d'options sont disponibles pour le trader d'options. Utilisez l'outil de recherche ci-dessous pour localiser rapidement les meilleures stratégies d'options en fonction de votre point de vue sur les caractéristiques de risque sous-jacentes et souhaitées. Cliquez sur le graphique des bénéfices pour obtenir une explication détaillée de chaque stratégie d'options. Bull Call Spread Bull Mettre Spread Buy Index Appels Collier Sans Coût Coller In-The-Money Covered Call Selling Index Poursuit Stratégie Stratégie Synthétique Synthétique Synthétique Longue Synthétique Synthétique Longue Action (Split Strikes) Synthétique Short Put The Collar Strategy Uncovered Risque: Les actions, les contrats à terme et le négoce d'options binaires discutés sur ce site Web peuvent être considérés comme des Opérations de Trading à Risque élevé et leur exécution peut être très risquée et Peut entraîner des pertes importantes ou même une perte totale de tous les fonds sur votre compte. Vous ne devriez pas risquer plus que vous avez les moyens de perdre. Avant de décider du commerce, vous devez vous assurer que vous comprenez les risques impliqués en tenant compte de vos objectifs de placement et le niveau d'expérience. L'information sur ce site Web est fournie strictement à des fins informatives et éducatives uniquement et ne constitue pas un service de recommandation de négociation. TheOptionsGuide ne peut être tenu pour responsable des erreurs, des omissions ou des retards dans le contenu, ni des mesures prises à leur égard. Copyright 2017. TheOptionsGuide - Tous droits réservés. Option Stratégie de la semaine Stratégie: Ratio Appel Les Perspectives: Haussier. La position gagnera si le stock augmente d'au moins le montant du débit initial. Mais, pas trop haussier, puisque la position peut perdre sur trop d'un mouvement. Le commerce: Achetez un appel ATM, vendez deux appels OTM. Gains quand: Stock augmente mais pas trop loin. Gain maximal: Limité à la différence de prix d'exercice moins le débit initial. Perde quand: Le stock ne monte pas ou ne monte pas trop. Perte maximale: illimitée. Calcul du seuil de rentabilité: seuil de rentabilité inférieur: débit initial initial. Seuil de rentabilité supérieur: différence de grève courte des prix d'exercice - débit initial. Avantages par rapport à stock: Leverage, perte limitée à l'envers. Inconvénients par rapport à stock: Perte si le stock monte trop loin, pas de dividendes. Volatilité: après l'entrée, l'augmentation de la volatilité implicite est négative. Temps: après l'entrée, le passage du temps est positif si le stock reste entre les prix d'équilibre. Exigence de marge: Votre courtier verra ce commerce comme un appel de taureau et des appels courts nus. L'appel de taureau ne nécessite pas de marge, mais les appels courts nus exigera un minimum de 10 du prix d'exercice plus la prime reçue, et probablement plus. Variations: Le coup court peut être n'importe où vous le souhaitez, avec la grève longue ci-dessous. Où que vous mettiez le coup court, c'est là que le spot quotsweet sera. Cette stratégie pourrait être utilisée si vous pensiez qu'il y avait de bonnes chances que le stock atteigne la courte grève avant l'expiration, mais pas plus loin. L'intention de ce commerce est d'être haussier en étant propriétaire d'un appel à long, mais aider à payer pour l'appel en vendant deux appels à une grève plus élevée. Il est possible de saisir cette stratégie pour un crédit lorsque la volatilité implicite est élevée. Si vous entrez pour un crédit, il n'y a aucun risque à la baisse, et la stratégie bénéficiera d'une baisse de la volatilité implicite. Toutefois, la volatilité implicite étant élevé peut être un signe que le marché pense que le stock pourrait avoir un bon mouvement plus élevé, ce qui causerait une perte pour le poste. Avant d'utiliser cette stratégie, envisagez d'ajouter un appel long peu coûteux à une grève plus élevée. Cela transforme le commerce en un papillon. Le papillon maintiendra environ le même risque et la récompense au-dessus du mouvement haussier de prix vous attendez, sans le risque illimité si le stock va trop haut. Comparez également cette stratégie à un appel Bull, ATM. Le débit d'entrée sera plus élevé, mais si le stock augmente plus que vous le pensez, vous pouvez garder les gains au lieu de leur donner tous en arrière ou d'avoir une perte. C'est un commerce psychologiquement difficile. Si le stock se déplace plus haut que vous attendez et atteint la courte grève avant l'expiration, vous ne savez pas quoi faire. Si vous maintenez et le stock reste où il est, vos gains augmentera un peu juste par le passage du temps. Mais si le stock bouge plus ou moins, vous commencez à redonner les gains. La meilleure voie d'action pourrait être de quitter la position si le stock atteint le prix d'exercice court, chaque fois que c'est. Si le stock tombe au lieu d'augmenter, vous pourriez essayer de prendre environ la moitié de la perte maximale chaque fois que cela se produit. Si le stock augmente près de la grève courte, il est possible de s'en tenir au commerce en achetant suffisamment de stocks pour couvrir la moitié des appels courts. Ensuite, il n'y a aucun risque supplémentaire de perte à la hausse, et vous pouvez être en mesure de garder le gain entier comme si vous étiez entré dans un appel de taureau. Cependant, vous auriez alors beaucoup de risque de stock et pourrait perdre si le stock inverse et va plus bas.